Главная
Биография
Научные труды
Лекции
Программное обеспечение
Дипломники
Материалы студентов
Заметки
Сотрудничество
Услуги
Ссылки
Блог
Контакты

Тезисы научной конференции - Шумков Е.А., Чистик И.К.
'Аттракторы на финансовых временных рядах'

// Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании'. Сборник статей XXXI Международной научно - технической конференции. - Пенза: Приволжский Дом знаний. 2013

Ключевые слова: точки бифуркации на финансовых временных рядах, странные аттракторы, финансовые временные ряды, Forex

Keywords: bifurcation points on financial time series, point of attraction, financial time series, Forex

Приведем результаты эксперимента, который подсчитывает сколько раз временной ряд котировки курса валют проходит через ту или иную цену (напомним, что курс валют обычно содержит 4-5 знаков после запятой). Эксперимент проводился на минутном графике, который является минимальным в торговых терминалах и наиболее полным по поведению цены . На Рисунке 1 приведено распределение для минутного интервала курса EURUSD . По оси абсцисс - цена, по оси ординат - количество прохождения через данную цену.

Аттракторы на графике пары валют EURUSD
Рисунок 1. Моделирование по паре валют EURUSD

На Рисунке 2 показано распределение для минутного интервала пары GBPUSD

Аттракторы на графике пары валют EURUSD
Рисунок 2. Моделирование по паре валют GBPUSD

На данных графиках наиболее высокие пики можно определять как притягивающие аттракторы, то есть цена при приближении окрестности данной цены 'затягивается' к ней и флуктуирует возле нее продолжительное время. Можно данные участки шкалы по оси абсцисс определить как линии поддержки - сопротивления, в зависимости от того с какой стороны идет основная тенденция. А наиболее глубокие впадины можно трактовать, как неустойчивые фокусы, то есть временной ряд, проходя данный интервал цены, не задерживается в нем. Моделирование проводилось в торговом терминале Metatrader v.4

Библиографическая ссылка на статью: Шумков Е.А., Чистик Р.К. Аттракторы на финансовых временных рядах // 'Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании'. Сборник статей XXXI Международной научно - технической конференции. - Пенза: Приволжский Дом знаний. 2013. С. 42-44.

<< Предыдущая статья || Следующая статья >>


Переводы статей

Читаемые курсы лекций

Нейросети Искусственный интеллект Методы оптимизации ПИС Сетевая экономика БД МПИ

ПО ЭИС
НТИС
ФЛП
МатЛогика
Ч.М.Э.
МиИМППР

Курсовые работы и проекты
Каталоги научных журналов

Связь (по всем вопросам) с администратором сайта E-mail: sneveld@rambler.ru
При использовании материалов сайта просьба указывать ссылку http://www.shumkoff.ru и первоисточники (если указаны)
Обмен ссылками
Карта сайта