Ключевые слова: валютный рынок, технический индикатор, MACD, генетические алгоритмы

Keywords: Forex, technical indicator, MACD, genetic algorithms

Технический индикатор "Схождение / расхождение скользящих средних" ("Moving Average Convergence / Divergence", далее MACD) - это следующий за тенденцией цены динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены. Данный индикатор строится, как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними с периодами 12 и 26. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график индикатора наносится так называемая сигнальная линия - 9-ти периодное скользящее среднее. Отметим, что цифры периодов 9, 12 и 26 являются рекомендуемыми специальной литературой [2] . На Рисунке 1 показан вид индикатора MACD и соответствующий ему график пары валют EURUSD на 5-ти минутном таймфрейме . Все данные рассчитывались для истории курса котировок с июня 2009 по май 2010.

Можно отметить следующее определение "MACD - это классический трендовый индикатор и он хорошо работает трендовых участках рынка. Когда же рынок вступает в фазу бокового движения, индикатор становится бесполезным, так как торговые сигналы в этот период будут убыточными" .....