Белый шум - это процесс, в котором процесс временных рядов имеет нулевое среднее значение, постоянную дисперсию и отсутствие последовательной корреляции между точками данных.

Корреляция - измеряет силу связи между переменными совместного движения. Это стандартизированное отклонение двух активов. Корреляция всегда находится в диапазоне от -1 до 1. Если корреляция равна 0, то связи между переменными нет.