Главная
Биография
Научные труды
Лекции
Программное обеспечение
Дипломники
Материалы студентов
Заметки
Сотрудничество
Услуги
Ссылки
Блог
Контакты

Тезисы научной конференции Шумков Е.А., Ботин В.А. 'Создание универсальной тестирующей системы для технических индикаторов'

// Материалы I Межвузовской научно-практической конференции 'Автоматизированные информационные и электроэнергетические системы'. КубГТУ, 2010

Ключевые слова: технический индикатор, универсальная тестирующая система, MACD

Технические индикаторы (далее ТИ) являются наиболее распространенным методом анализа финансовых временных рядов для определения момента совершения операции на покупку или продажу актива, а также для закрытия торговой позиции. Это обусловлено тем, что ТИ базируются на простых формулах и с простыми, интуитивно понятными правилами на совершение операций. Также ТИ включены во все существующие торговые терминалы. Однако, использование "в лоб" ТИ по рекомендуемым в специальной литературе параметрам, чревато крупными денежными потерями. Это связано прежде всего с тем, что:

  • большинство ТИ разрабатывалось и тестировалось на до 90-х годов прошлого столетия, а рынок постоянно изменяется;
  • для одних временных рядов данные параметры подходят, для других нет;
  • каждый индикатор, с той или иной частотой, генерирует ложные сигналы;
  • большая часть ТИ является запаздывающими;
  • большая часть ТИ работает на явно выраженных трендах.

Таким образом, перед применением ТИ его необходимо протестировать на текущих данных и выявить оптимальные параметры для конкретной валютной пары. Для этого необходимо разработать универсальную тестирующую систему (далее УТС). В торговых терминалах, например Metatrader и Quik, существуют встроенные специализированные языки программирования (далее ЯП). УТС ТИ можно реализовывать прямо в торговых терминалах. Выберем для написания необходимого программного обеспечения торговый терминал Metatrader и ЯП MQL4.

Тестирующую систему можно реализовывать для каждого индикатора в отдельности, но в формулах многих индикаторах присутствует скользящая средняя в различных вариантах - простая, экспоненциальная, с весовыми коэффициентами и т. д. Есть также такие ТИ, которые входят в другие ТИ. Например, Awesome Oscillator входит в Acceleration / Deceleration.

Сигналами на совершение торговой операции обычно служат: точки пересечения скользящих средних с различными параметрами; пересечения сигнальных линий графика индикатора и т.д.. Поэтому есть возможность реализовать именно УТС ТИ.

На вход УТС поступает следующая информация: формула технического индикатора; тип условия совершения торговой операции.

Проанализировав ТИ [1], были выбраны следующие условия совершения торговой операции:

  • пересечение главной и сигнальной линии;
  • пересечение уровней (если значение индикатора выражается в процентах, то обычно уровни равны: нижний 20%, верхний 80%);
  • подсчет отрицательных и положительных столбцов (например, в индикаторе Acceleration / Deceleration);
  • пересечение нулевой линии;
  • расхождение между направлением движения котировки и ТИ;
  • пересечение экстремальных точек;
  • фигуры, образованные линией (линиями) ТИ;
  • выход за границы заданного канала.

Данным условиям соответствуют примерно 80% ТИ. Но существуют сложные ТИ, как в описательном плане, так и алгоритмизации программного кода их реализующего. Например, ТИ "Ichimoku Kinko Hyo"

В самой тестирующей системе последовательно перебираются следующие параметры: параметры формул индикатора; таймфрейм (период графика); параметры открытия/закрытия позиции (если они варьируются); тип скользящей средней (если ТИ строится на их базе).

На выходе УТС показатели торговой системы: общая прибыль; отношение прибыль/ убытки; общий убыток; математическое ожидание выигрыша; максимальная и относительная просадки; процент выигравших коротких позиций и т.д.

Следует отметить, что сами ТИ вычисляются с помощью встроенных функций, например: iMACD(), iStochastic(), iGator(:) и т. д. Как вариант, вместо прямого перебора параметров, можно использовать генетические алгоритмы [2]. Разработанное программное обеспечение реализовано в виде *.mqh файла, являясь, по сути, дополнительной библиотекой. Таким образом, используя стандартные приемы программирования, мы получили универсальную тестирующую систему для технических индикаторов, которая позволяет по указанным параметрам открытия /закрытия торговых операций на исторических данных рассчитывать основные показатели торговой системы. На основании полученных данных игроком решается вопрос об использовании ТИ в своей работе. С описанным программным обеспечением можно ознакомиться на Интернет - странице http://apsheronsk.bozo.ru/Forex/forex.html . Следующим функционалом, который необходимо реализовать в УТС, является поиск комбинаций сигналов на торговые операции от нескольких ТИ, что и будет рассмотрено в следующих работах.

Библиографическая ссылка на статью: Шумков Е.А., Ботин В.А. 'Создание универсальной тестирующей системы для технических индикаторов' // Материалы I Межвузовской научно-практической конференции 'Автоматизированные информационные и электроэнергетические системы'. КубГТУ, 2010

<< Предыдущая статья || Следующая статья >>


Переводы статей

Читаемые курсы лекций

Нейросети Искусственный интеллект Методы оптимизации ПИС Сетевая экономика БД МПИ

ПО ЭИС
НТИС
ФЛП
МатЛогика
Ч.М.Э.
МиИМППР

Курсовые работы и проекты
Каталоги научных журналов

Связь (по всем вопросам) с администратором сайта E-mail: sneveld@rambler.ru
При использовании материалов сайта просьба указывать ссылку http://www.shumkoff.ru и первоисточники (если указаны)
Обмен ссылками
Карта сайта